Mittlere Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und die Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder den Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite oder ein anderer relevanter Durchschnitt sein, wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mean Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren betreffen, deren jüngste Performances sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Eine Änderung der Renditen könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr dieselben Aussichten hat wie es einmal war, wobei es in diesem Fall weniger wahrscheinlich ist, dass eine mittlere Reversion eintritt. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Rückgang der Zinssätze oder sogar das Preis-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens gelten, können dieses Phänomen unterliegen. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr irgendeiner Bedingung zurück zu einem vorherigen Zustand. In den Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der langfristigen Norm fliegt, wieder zurückkehrt und in seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Fluktuationen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufs von niedrigen und hohen Verkauf, durch die Hoffnung, anormale Aktivität zu identifizieren, die theoretisch zurück zu einem normalen Muster zurückkehren wird. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht gewährleistet, da ein unerwartetes Hoch oder Tief ein Hinweis auf eine Verschiebung in der Norm sein könnte. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem neue Produktfreigaben oder Entwicklungen auf der positiven Seite oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Selbst bei extremen Ereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse den allgemeinen Reiz einzelner Wertpapiere beeinträchtigen oder nicht beeinflussen werden. Mean Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel schaut auf extreme Veränderungen in der Preisgestaltung eines bestimmten Sicherheitskapitals, basierend auf der Annahme, dass es wieder in seinen früheren Zustand zurückzukehren. Diese Theorie kann sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf angewendet werden, da es einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und beim Auftreten eines anomalen Tiefstandes zu sparen. Standard-Abweichungsanzeige Aktualisiert: 12. April 2013 um 8:39 Uhr Standard Distribution ist die Basis Dass jedes andere Muster der zufälligen Verteilung im Laufe der Zeit gravitiert, aber auch solche mit schweren oder langen Geschichten, Multimodalität (wie etwa diejenigen mit mehreren regionalen Mitteln oder Medianen) konvergieren schließlich auf dem Standardverteilungsmuster, wenn die Anzahl der Proben erhöht wird. Als solche ist es die Grundlage jeder Art von Einführung in die statistische Analyse. Der Standardabweichungsindikator ist ein Teil der Berechnung von Bollinger-Bändern und ist auch praktisch gleichbedeutend mit Volatilität. Zur Veranschaulichung der Verwendung des Indikators "Standardverteilung" haben wir uns entschlossen, ein Monatsdiagramm des USDCAD-Paares auf einer langen Serie bis 1989 auszuwählen. Die Periode unseres Standardabweichungsindikators beträgt 100. Die Händler entscheiden sich generell für die Entscheidung über den Zeitraum Der Indikator, aber da Forex-Trends, vor allem Dollar-Trends sind langlebig, ist es eine gute Idee, einen längeren Zeitraum für den Indikator (obwohl 100 nicht sehr praktisch in den tatsächlichen Handelsbedingungen) zu wählen. Was wir beobachten, ist, dass nach dem Dollarspitzen im Zeitraum 2000-2001 der etablierte Abwärtstrend des USDCAD-Paares bis 2004 fortgesetzt wurde, ohne dass sich der Standardabweichungsindikator signifikant veränderte. Diese Periode war also eine gute Zeit, um dem Trend beizutreten, da es kein Anzeichen dafür gab, dass das Paar aufblutete oder ein irrationales Momentum erwarb. Nach 2004 stellen wir jedoch fest, dass der Indikator schnell ansteigt, bis der Abwärtstrend im Dezember 2007 endete. Obwohl der Standardabweichungswert die erste statistische Signifikanz nicht erreichte (dh erster Standardabweichung bei 0,34), war klar Dass eine Blase entwickelt wurde. Und nach 2007 ist eine erhebliche Volatilität des Preises mit einer Unentschlossenheit verbunden, was darauf hinweist, dass die Blase liquidiert wird. Im Nachhinein würde eine optimale Strategie für den Handel zwischen 2001 und 2004 gelten, während die abschließende Phase nach 2007 wegen der extremen Volatilität und wahrscheinlich einer nicht-gaußschen Verteilung nicht für den Handel mit diesem Indikator geeignet ist. Wie Standardabweichung berechnen In den meisten Webseiten im Zusammenhang mit dem Devisenhandel wird Standardabweichung als Maß für die Volatilität erklärt. Aber das erklärt nicht, was es ist, weil wenige Händler ein klares Verständnis der Volatilität haben. Um zu verstehen, was Standardabweichung ist, müssen wir uns mit einigen Grundbegriffen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Statistik vertraut machen. Mittelwert oder Durchschnitt der Preise in einem Zeitraum ist definiert als (Summe (Preis x Häufigkeit des Preises)) Zeitraum. Oder, wenn die Schlusskurse der letzten fünf Tage 1,25, 1,25, 1,24, 1,20 und 1,23 sind, wobei die Häufigkeit des ersten Punktes 2 ist, so wäre das Mittel ( (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 Wir weisen auch darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines jeden Preises einfach die Anzahl der Geschäfte ist, die er in einem Zeitraum geteilt hat, geteilt durch die Gesamtzahl der Preiswerte der Serie. Wenn der EURUSD-Markt zum Beispiel für 3 von zehn Tagen, die wir untersuchen wollen, bei 1,2 liegt, würde die Wahrscheinlichkeit für die betreffende Zeit 0,3 betragen. Eine wichtige Regel über die Wahrscheinlichkeit ist, daß sie immer positiv sein muß, und ihre Summe über alle möglichen Ergebnisse muß eine sein. Die Begriffe Erwartungswert und Mittelwert sind synonym miteinander. Wie der Begriff impliziert, ist erwarteter Wert die Zahl, die wir erwarten, dass die Ergebnisse von wiederholten Tests und Versuche über einen Zeitraum zusammenlaufen. Wenn wir z. B. 365 Tage in der Woche sind und den Erwartungswert für das ganze Jahr kennen, so würden wir erwarten, daß der mittlere Preis einer Periode während des Jahres sich dem Jahresmittel annähert, wie die Anzahl der Geschäfte und die Zeit Erhöht wird. Forex-Händler sind mit dem Konzept der Mittel und Mittelwerte vertraut, da die populären und alltäglichen gleitenden Durchschnitte von der Idee abhängen, dass der Preis um das Zentrum schwankt, das durch den Mittelwert bestimmt wird. Gleitende Mittelwerte summieren alle Preiswerte in einer Periode und teilen sie durch die Anzahl der Zeitsegmente auf, in denen der Mittelwert (wenn auch manchmal durch zusätzliche Wahlmöglichkeiten modifiziert) der Wert des MA ist. Mittlere Abweichung Nun, da wir verstehen, was gemein ist, ist es an der Zeit, ein weiteres wichtiges Konzept einzuführen, das für die Messung von Volatilität und Standardabweichung von zentraler Bedeutung ist. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen mit einem bestimmten Mittelwert oder Mittelwert, was ist der Unterschied zwischen jedem Preis und dem Mittelwert der Serie Dieser Wert wird als mittlere Abweichung bezeichnet. Berechnen Sie die mittlere Abweichung der Preisreihe in unserem vorherigen Beispiel, wo der Mittelwert 1.234 war, und die Preise. Die Abweichung des ersten Preises ist 1,25-1,244 0,016, und in ähnlicher Weise finden wir die Abweichung der verbleibenden Preise bei 0,006, -0,004 und -0,034 und eine absolute Abweichung von 0,016, 0,006, 0,004 und 0,034 (absolut Abweichung hat negative Zahlen umgewandelt in positiv). Die Summe der Abweichungen vom Mittelwert in einer Reihe ist immer Null, z. B. 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Können wir einen Erwartungswert für die absolute Abweichung der Preise definieren? Mit anderen Worten, können wir den Mittelwert von dort Mittel von absolut nehmen Abweichungen von unserer Stichprobe Natürlich können wir uns erinnern, dass wir den Mittelwert berechnen, indem wir das Vielfache der Preise und deren Wahrscheinlichkeiten zusammenfassen und durch die Anzahl der Perioden dividieren (oder vereinfachen wir einfach die Summe der Preise und dividieren das Ergebnis durch die Gesamtzahl der Preise in der Serie). Wir berechnen den Erwartungswert für die mittlere Abweichung (oder mittlere absolute Abweichung) nach folgender Formel. E (D) (Summe der absoluten Abweichungen) Anzahl der Elemente. In unserer Liste der absoluten Abweichungen von 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034 wäre die mittlere absolute Abweichung (0,016 x 2 0,006 0,004 0,034) 5 0,0152. Was bedeutet dies? Genau wie in einer Serie definiert der Mittelwert, wo die Preise dazu neigen, zu gravitieren, wie die Stichprobengröße erhöht wird (zum Beispiel, wenn wir von einem wöchentlichen Preis Probe von einer Woche, zwei Monate und so weiter). Die mittlere absolute Abweichung sagt uns, wo die Abweichung der Preise zu, wie die Größe der Probe steigt konvergieren wird. Wir haben absolute Abweichung als Mittelwert des absoluten Wertes der Differenzen zwischen jedem Preis und dem Preismittel definiert. (Mittelwert des Preises - Mittel der Preise). Varianz ist ein ähnliches Konzept, aber es ist definiert als (Mittelwert von (Preis-Mittelwert der Preise) 2), und der einzige Unterschied ist, dass wir hier den Mittelwert der Quadrate der mittleren Abweichung nehmen. Varianz wird auch als das zweite Moment, und seine Quadratwurzel ist die Stardard-Abweichung. Aufgrund bestimmter Beziehungen in der linearen Algebra kann sie auch als die Differenz zwischen dem Mittelwert des Quadrates der Preise und dem Quadrat des Mittelwerts der Preise definiert werden. Mit anderen Worten, Abweichung Mittelwert von (Preis-Mittel) 2 Mittlere der Quadrate von Preis - Quadrat des Mittelwerts des Preises. Standardabweichung ist die Quadratwurzel der Varianz. Der Grund dafür, dass wir nicht die mittlere Abweichung verwenden und die Varianz bevorzugt, ist, dass die mittlere Abweichung sowohl negative als auch positive Werte annehmen kann, während die Varianz als Quadrat immer positiv ist. Verwendung der Standardabweichungsanzeige. Es ist möglich, viele Strategien mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungsmodellen zu erstellen, aber die häufigste Methode, dass Händler den Standardabweichungsindikator verwenden, wie er auf der MetaTrader-Plattform gefunden wird, prognostiziert Umkehrungen auf der Grundlage des Prinzips der Reversion auf den Mittelwert. Die Regression auf den Mittelwert basiert auch auf dem Grundsatz, auf dem Oszillatoren wie der RSI aufgebaut sind, und legt fest, dass jeder Zeitabweichung vom Mittelwert eine Rückkehr zu demselben folgen muss, so dass die Gesamtpreisverteilung dem Standard entspricht Verteilung. Wenn sich z. B. nach einer Schwingungsperiode um die Mitte eines Bereichs der Preis zu den Kanten bewegt, werden sie schließlich den Mittelwert wieder auffinden, so daß, wenn sie über einen Graphen gezeichnet werden, das aufsteigende Muster ähnlich dem Normalen ist Verteilung. Während es in der Händlergemeinde weit verbreitet ist, und unter professionellen Analysten, ist die Gaußsche Verteilung äußerst unzuverlässig bis zu dem Punkt, wertlos zu sein, wenn das Verteilungsmuster nicht normal ist. Im Allgemeinen sind hochvolatile Muster, die die Preise an den Rändern der Handelsspanne geclustert haben, für diese Art der Analyse nicht sehr geeignet. Wann sollte ich den Standardabweichungsindikator verwenden Der Standardabweichungsindikator ist vielleicht der beste Indikator, der den Händlern hinsichtlich der Zuverlässigkeit zur Verfügung steht. In Märkten mit stabilen Trends, mit moderater Volatilität, wo die Preis-Aktion konzentriert sich um die Mitte des Bereichs ist die STD-Indikator besser als jedes andere Werkzeug, das Sie finden würden. Tatsächlich sind viele der Methoden, die der durchschnittliche Hedge-Fonds-Betreiber und der Bankanalytiker für Strategien nutzen (wie die VaR - oder Value-at-Risk-Modelle), stark abhängig von Gaußschen Standardverteilungsmustern. Wenn also der Goldpreis für eine längere Zeitspanne zwischen 1100 und 1200 liegt, kann man mit einem Großteil der Aktion, die sich in der Mitte des Bereichs befindet, das Muster handeln, indem man eine mittlere Regression auf der Basis der Standardverteilung annimmt , Wie wir oben diskutiert haben. Auf der anderen Seite, wenn innerhalb des gleichen Bereichs, die Preise an den Rändern geklammert werden, sagen wir, um 1100-1120, andor 1180-1200, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preise nicht Gaußsches und unter Verwendung der STD-Indikator Signale für den Handel, Und unter der Annahme, dass eine mittlere Regression leicht zu einer Katastrophe führen kann. Dieser Punkt ist sehr wichtig, da es auch einer der größten Nachteile für den Handel mit MAs im Allgemeinen ist. Der Mittelwert der Preise wird in einem schwanzartigen Muster gleich sein, wo ein großer Teil der Aktion an den Rändern des Bereichs stattfindet, und eine, wo sie in der Mitte konzentriert ist, aber diese beiden Muster folgen völlig verschiedenen Regeln und der Anwendung Die gleiche mittlere Regressionsstrategie auf der Grundlage einer grundlegenden Lesung des Marktes Aktion wird sicher zu einer Katastrophe führen. So wiederholen wir noch einmal, dass zur korrekten Anwendung dieses Indikators zunächst die Preisverteilung sowie die Bandbreite und der langfristige Trend, in dem sie existieren, analysiert werden. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Wie Regression Kanäle können Sie Ihre Trend-Trading-Die Vorteile der Channel Trading - Regressionskanäle: Eine schnelle Erklärung - Wie der Trade Regression Channels Tiefgründige Wahrheiten sind oft ziemlich einfache Wahrheiten. In Bezug auf den Handel der Devisenmarkt gibt es eine Tonne von verschiedenen Möglichkeiten, um einen schönen Handel zu geben und anschließend zu entscheiden, wann man einen Handel zu beenden. Es gibt jedoch nur ein paar Möglichkeiten, dass die Händler am Ende sich selbst schaden. Natürlich ist Hebelwirkung eine Weise, die ein intelligenter Aufbau zu einem schlechten Handel verwandeln kann, da kleine Bewegungen auf dem Markt, der doesnrsquot den Gesamttrend beeinflußt, das Konto des überlasteten underfunded Traders verletzen können. Zweitens könnten Sie sagen, dass viele Händler versuchen, die Spitze oder den Boden eines Zuges zu wählen, bevor Beweise beweisen, dass dies ein umsichtiger Handel sein. Die Vorteile der Channel-Trading-Preis-Kanäle sind ein einfaches Tool, um Ihnen zu zeigen, die Gesamtrichtung ein Preis ist Überschrift für eine bestimmte Dauer der Wahl. Dieses erlaubt Ihnen, das große Bild zu sehen, das viele Händler neigen, in Hoffnungen des Fangs ldquothe turnrdquo zu ignorieren. Das häufig vorkommende Ereignis ist, dass die Wendung selten ist und die meisten Korrekturen mit wenig genügend Hebelwirkung verwittert werden können, ohne Ihr Konto zu verletzen. Überstunden, diese Methode, um die allgemeine Tendenz, sobald-zu-identifiziert werden durch den Kanal kann Out-off-In-und Out-Trading oft von den Händlern denken, sie können erraten, wann der Markt wenden wird. Regression Channels: Eine schnelle Erklärung Als Kanäle wurden erklärt, theyrsore ziemlich einfach und yoursquove wahrscheinlich gesehen sie auf Diagrammen vor. Allerdings gibt es mehrere Kanäle und ein bestimmter Kanaltyp wird heute verwendet, der Regression Channel. Wir werden durch die Unterschiede eines Regressionskanals und anderer Preiskanäle gehen und wie diese genutzt werden können. Allerdings, wie andere Methoden des Handels, kann mehrere Zeitrahmen-Analyse hilfreich sein, da es Ihnen eine breitere Perspektive auf whatrsquos auftritt und verhindert, dass Sie über zu konzentrieren sich auf die kurzfristige Lärm des Marktes. Erfahren Sie Forex: Regression Kanäle sind ein Standardangebot auf Marketscope Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Regression Kanäle bieten Ihnen eine mediane Linie gefolgt von gleichmäßig beabstandeten oder parallelen Linien über und unter, die als Unterstützung und Widerstand dienen kann. Die Kanalhöhe ist abhängig vom höchsten oder niedrigsten Abstand von der Mittellinie über den vorgegebenen Zeitrahmen Ihrer Wahl. Die mediane Linie basiert auf einer einfachen linearen Regression auf der Grundlage der Schlusskurse. Lineare Regression ist eine algebraische Formel, um Ihnen zu helfen, die Medianmenge von Daten über einer gegebenen Zeit zu finden und diesen Mediansatz in eine Linie umzuwandeln, die vorwärts für den Handel extrapoliert werden kann. Während dieser letzte Satz Ihnen Kopfschmerzen gegeben haben kann, wird die Regressionsgerade für Sie gezogen, wenn Sie ein entsprechendes hoch und niedrig wählen und ein Kanal um die Linie Ihnen helfen, Ihnen eine handelnde Vorspannung vorwärts zu geben. Erfahren Sie Forex: Regression Line bietet direktionale Bias zwischen zwei Extremen Diagramm erstellt von Tyler Yell, CMT Sobald der Regressionskanal ausgewählt ist, müssen Sie die hohen und niedrigen über den aktuellen Zeitraum für den Regressionskanal gezeichnet werden. Sie sehen oben, dass der Kanal von der extremsten nah oder höher entfernt von der linearen Regressionsgeraden abgezogen wird. Der Kanal muss nicht neu gezeichnet werden, da die Linien so eingestellt sind, dass sie sich nach vorne erstrecken. Hilfreiche Tipp: Wenn die Preise die obere oder untere Kanallinie übersteigen, sind Sie entweder ein Extrem, das im Begriff ist, ein starkes Bounce zurück in Richtung der Mittellinie oder eine Umkehrung, die viele nachfolgende Möglichkeiten bieten kann, zu sehen. Wie man Regressionskanäle handelt Der Hauptpunkt der Regressionskanäle ist, in Richtung der linearen Regressionslinie zu handeln. Das EURUSD-Diagramm hat die Regressionsgerade, die nach unten zeigt, was Händler mit einer bärischen Vorspannung versorgt. Weil wir uns immer um den Handel mit einem guten Risiko kümmern: Belohnung, wenn die Preise über der Regressionsgeraden liegen oder in die Regressionskanal-Toplinie gedrückt werden, können Verkaufstransaktionen mit einem Stopp über der letzten hohen oder einer festen Pipmenge je nach Ihrer Präferenz getroffen werden . Erfahren Sie Forex: Regression Channel auf USDOLLAR zeigt wichtige Stützdiagramm Erstellt von Tyler Yell, CMT-Diagramm Erstellt von Tyler Yell, CMT Itrsquos spannend, über die Spitze zu denken, aber das Vorkommen ist selten und daher ist es oft am besten, auf Trend Fortsetzung wetten. Natürlich mit der entsprechenden Menge an Hebelwirkung eine Pause der Unterstützung doesnrsquot schaden so schlecht und können Sie Ihren Geist bei Leichtigkeit, wenn die Volatilität steigt. Bei der Entscheidung, wann der Gewinn zu nehmen, ist die häufigste Ansatz mit der Regressionsgeraden. Die aggressiveren Händler können auf die obere Linie schauen und ihre Stopps auf einem Zug zum Regressionskanal-Top verfolgen, aber die obere Linie in einem Aufwärtstrend wird nur selten berührt, außer in den stärksten Trends oder Erschöpfungs-Tops. Erfahren Sie Forex: Kanäle im Kanal kann helfen, Zeiteinträge in größeren Trends Chart Erstellt von Tyler Yell, CMT Schließlich, wenn Sie das Konzept der Regression Channel Trading, aber wollen mehr Action können Sie Kanäle in Kanälen zu zeichnen. Durch das Zeichnen von Kanälen innerhalb von Kanälen können Sie sehen, wann kleine Korrekturen innerhalb des Gesamttrends abgelaufen sind und der Gesamttrend und der kleinere Trend sich nun in die gleiche Richtung bewegen. In jedem Fall können Sie einen Stopp unterhalb der letzten Schwung niedrig oder hoch für einen Abwärtstrend setzen, sobald Sie sehen, eine Schließung Ausbruch des Korrekturkanals. --- Geschrieben von: Tyler Yell, Trading Instructor Um Tyler kontaktieren, E-Mail tyelldailyfx Um Tylers E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt werden, klicken Sie bitte hier Tyler ist auf Twitter verfügbar ForexYell DailyFX bietet Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die das globale beeinflussen Währungsmärkte. Mean Reversion Was ist die mittlere Reversion Mittlere Reversion ist die Theorie, die darauf hindeutet, dass die Preise und die Renditen schließlich wieder auf den Mittelwert oder Durchschnitt zurückgehen. Dieser Mittelwert oder Durchschnitt kann der historische Durchschnitt des Preises oder der Rendite oder ein anderer relevanter Durchschnitt sein, wie das Wachstum der Wirtschaft oder die durchschnittliche Rendite einer Branche. BREAKING DOWN Mean Reversion Diese Theorie hat zu vielen Investitionsstrategien geführt, die den Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren betreffen, deren jüngste Performances sich stark von ihren historischen Durchschnittswerten unterscheiden. Eine Änderung der Renditen könnte jedoch ein Zeichen dafür sein, dass das Unternehmen nicht mehr dieselben Aussichten hat wie es einmal war, wobei es in diesem Fall weniger wahrscheinlich ist, dass eine mittlere Reversion eintritt. Prozentuale Renditen und Preise sind nicht die einzigen Maßnahmen, die als Rückgang der Zinssätze oder sogar das Preis-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens gelten, können dieses Phänomen unterliegen. Eine Reversion beinhaltet die Rückkehr irgendeiner Bedingung zurück zu einem vorherigen Zustand. In den Fällen von mittlerer Reversion ist der Gedanke, dass jeder Preis, der weit von der langfristigen Norm fliegt, wieder zurückkehrt und in seinen verstandenen Zustand zurückkehrt. Die Theorie konzentriert sich auf die Reversion von nur relativ extremen Veränderungen, da normales Wachstum oder andere Fluktuationen ein erwarteter Teil des Paradigmas sind. Die mittlere Reversionstheorie wird als Teil einer statistischen Analyse der Marktbedingungen verwendet und kann Teil einer Gesamthandelsstrategie sein. Es gilt gut für die Ideen des Kaufs von niedrigen und hohen Verkauf, durch die Hoffnung, anormale Aktivität zu identifizieren, die theoretisch zurück zu einem normalen Muster zurückkehren wird. Die Rückkehr zu einem normalen Muster ist nicht gewährleistet, da ein unerwartetes Hoch oder Tief ein Hinweis auf eine Verschiebung in der Norm sein könnte. Zu solchen Ereignissen zählen unter anderem neue Produktfreigaben oder Entwicklungen auf der positiven Seite oder Rückrufe und Klagen auf der negativen Seite. Selbst bei extremen Ereignissen ist es möglich, dass eine Sicherheit eine mittlere Reversion erfährt. Wie bei den meisten Marktaktivitäten gibt es nur wenige Garantien, wie bestimmte Ereignisse den allgemeinen Reiz einzelner Wertpapiere beeinträchtigen oder nicht beeinflussen werden. Mean Reversion Trading Mittlerer Reversion-Handel schaut auf extreme Veränderungen in der Preisgestaltung eines bestimmten Sicherheitskapitals, basierend auf der Annahme, dass es wieder in seinen früheren Zustand zurückzukehren. Diese Theorie kann sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf angewendet werden, da sie einem Händler erlaubt, auf unerwarteten Aufschwüngen zu profitieren und beim Auftreten eines anormalen Tiefs zu sparen.
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